De paleiskapel uit 1826 wordt gebruikt voor koninklijke evenementen zoals bruiloften, doopfeesten en jubilea. Het eerste grote koninklijke evenement van de kapel was het prachtige huwelijk van Frederik VII en prinses Vilhelmine in 1828. De architect CF Hansen werd geinspireerd door twee wereldberoemde gebouwen toen hij de paleiskapel ontwierp: het Pantheon in Rome dat werd gebouwd in 120 n.Chr. En de katholieke kerk Sant Andrea in Via Flaminia die dateert uit 1554. CF Hansen combineert verschillende thema's in de paleiskapel. De voorkant lijkt op de ingang van een Griekse tempel met vier pijlers die de harde en mammoetgrote gevel ondersteunen. Het interieur van de kapel heeft een meer ontspannen en warmere sfeer met fijn versierde muren van stucwerk marmer, de beste marmeringstechniek ter wereld.